주식투자비중 공식 - 켈리 방정식

투자에 예상되는 성공 확률에 따라 투자비중을 조절해야 합니다.

성공확률이 높은 종목에 더 많은 비중으로 투자해야 합니다.

 

켈리 (Kelly) 방정식은 1956년 미국의 수학자 켈리(J.L.Kelly)의 '2p-1=x' 최적화 공식입니다.

성공할 확률(p)의 2배에서 1을 뺀 숫자가 판돈으로 걸어야 할 비율(x)을 의미합니다.

 

 

 

 

성공확률 50% 이하는 투자 금물입니다.

리스크가 높은 주식은 실패확률도 높기 때문에 60% 이상일 때 투자하는 것이 좋습니다.

 

성공확률은 종목의 현재 가격, 안정성, 성장성, 수익성, 모멘텀, 배당성 등 다양한 면에서 고려되어야 합니다.